课程大纲: 银行风险管理大纲

一、不可不知的问题
危机是如何发生的？
商业银行风险管理着眼点
二、商业银行风险管理
商业银行的风险防范对象
内部风险中的制度与硬件风险
组织与人员漏洞
合同漏洞
工具产品漏洞
系统漏洞
操作执行漏洞
二、风险的特质
案例分析
2008年美国雷曼兄弟公司破产的背后真正动因。
美国国际集团的风风雨雨。
高管风险意识淡薄
员工风险意识淡薄
机构风险意识淡薄
案例分析：山西省“建国以来最大的金融诈骗案”
三、风险的成因
风险管理责任缺失
产权不明晰导致管理责任缺失。
高管为取得政绩而采取短期行为
案例分析：中行豪林公寓骗贷案
经营管理机制不完善
经理层往往集决策、执行、监督等权力于一身
案例分析：2006年9月湖南某商业银行操作员将5万元打成5000万元划出。
四、目前风险管理的问题
风险管理结构失衡
风险管理手段落后
五、风险管理战略
是承担风险,还是规避风险
进取还是保守或者相对稳健的经营战略
采取规模经营模式，还是选择以价值创造为目标的经营模式
选定的目标客户群体，风险与收益如何平衡
国外先进银行的风险管理战略
六、风险管理文化
如何将理念化为制度和融入系统
从单纯风险控制向服务性风险管理转换
由信用风险向信用、市场、操作性风险转变
由直接管理向直接、间接管理相结合转变
由定性分析向定性、定量分析相结合转变
风险度量方式：由浅度度量向模型深度度量方式转变
风险管理组织架构：由层级管理向垂直管理转化
由资本粗放管理向资本精细化管理转变
七、国际风险管理方法
国际银行业风险管理发展历程
市场风险测量新方法
银行业绩衡量与资本配置方法
风险价值法
上市银行如何控制风险
案例：花旗银行风险管理分析
中信银行风险管理分析
摩根大通银行风险管理分析
八、银行贷款风险管理
对信用风险的管理
国内信用系统的应用与实际对接
商业信贷管理
对消费者信贷管理
商业房地产信贷管理
国内外银行贷款管理
九、商业银行并购风险管理